【基本信息】
劉悅，男，中共黨員，副教授，碩士生導師，江蘇興化人。本科讀于腾讯分分彩app官网，研究生讀于南京大學數學專業，博士畢業于新加坡南洋理工大學，金融數學專業。2015-2016年任職新加坡南洋理工大學副研究員，2016入職腾讯分分彩app官网，2018年晉升副教授。
電子郵件：liuy0080@e.ntu.edu.sg 286586116@qq.com
【主講課程】
《Investment》(英文課)、《International Financial Management》（雙語課）、《會計研究方法》（MPACC）
【研究領域】
1.随機金融，計量金融
2.概率論，随機分析，随機控制的理論與應用
3. 投資風險控制
【獲獎情況】
1.2016 腾讯分分彩app官网财經學院講課比賽二等獎
2.2017 腾讯分分彩app官网财經學院講課比賽二等獎
【科研項目】
1. 中國博士後科學基金第62批面上資助（2017M621637）：機制轉換模型下碳排放權市場形态節點刻畫及期權定價，2017，在研，主持。
2. 國家自然科學青年項目（71701082）：多層網絡視角下投資者情緒傳播的交互機制與路徑選擇研究。2017，在研，參與。
3. 江蘇省雙創人才計劃，2017，在研，主持。
4. 腾讯分分彩app官网高級專業人才科研啟動基金，2017，在研，主持。
5. 新加坡教育部項目：Singapore MOE Tier 2 grant MOE2016-T2-1-036，2016，已結題，參與。
6. 江蘇高校哲學社會科學研究基金資助項目（2014SJB797）：互聯網金融産品創新的風險管理研究：ERM視角，2014-2018，已結題，參與排名3/6.
7. 教育部人文社會科學研究項目（14YJC790106）：新興産業專利池形成機制與穩定性研究，2014-2018，已結題，參與排名4/10.
8. 江蘇省自然科學基金青年項目（BK20180852）：帶機制轉換的最優停時問題的解法研究及其應用，2018-2020，在研，主持。

【主要論著】
1. Liu Y, Nicolas P，An integration by parts formula in a Markovian regime switching model and application to sensitivity analysis. Stochastic Analysis and Applications. 2017, 35(5), 919:940.（SCI檢索）
2. Liu Y, Nicolas P，A recursive algorithm for selling at the ultimate maximum in regime-switching models. Methodology and Computing in Applied Probability. 2018, 20(1), 369:384.（SCI檢索）
3. Liu Y, Nicolas P，Selling at the ultimate maximum in a regime-switching model. International Journal of Theoretical and Applied Finance. 2017, 20(3), 1:27.（ESCI檢索）
4. 劉悅, 楊愛軍, 林金官, 基于機制轉換模型的碳排放權期權定價. 《數理統計與管理》錄用編号：16-0578. 被接收日期：2018.12.

5. Yang A J，Liu Y*，Xiang J and Yang H Q，Optimal buying at the global minimum in a regime switching model. Mathematical Social Sciences, 2016, 84: 50-55. （SSCI檢索）

6. Rui X D，Liu Y*，Yang A J，Yang H Q and Zhang C C，Optimization of setting take-profit levels for derivative trading. Mathematical and Computational Applications, 2017, 22(1): 1-8.
7. Zhang C C，Liu Y*，Yang A J, Yang H Q, Level hitting analysis of Brownian models applied for optimization of take-profit level setting for trading. ICIC Express Letters, 2016, 10(10): 2313-2318.（EI檢索）
8. Hang Y Y, Liu Y*，Xu X Y，Chen Y，Mo S, Sensitivity analysis based on Markovian integration by parts formula. Mathematical and Computational Applications, 2017, 22(4), 40.
9. Hang Y Y, Liu Y*，Xu X Y，Chen Y，Mo S, Retraction: Hang, Y.; Liu, Y.; Xu, X.; Chen, Y.; Mo, S. Sensitivity Analysis Based on Markovian Integration by Parts Formula. Math. Comput. Appl. 2017, 22, 40. Math. Comput. Appl. 2018, 22(3), 44.
10. Sun H P, Tariq G, Chen H, Zhu J, Liu Y, Wu C, Allocation of carbon emission quotas to Chinese power enterprises. Energy Procedia, 2018, 152, 115-124. （EI檢索）  
【學術交流】
1. 受邀請報告：Credit exposure calculation—Efficient intraday counterparty credit exposure calculation. NUS-UParis Diderot Workshop on Quantitative Finance, Singapore, 2015.02.
2. 受邀請報告：Sensitivity(Greeks) analysis and integration by parts for Markov Chains. 3rd NUS Workshop on Risk & Regulation, Singapore, 2015.01.
3. 受邀請報告：Optimal stopping for selling a derivative based on a generalized Black-Scholes' model with regime-switching. International Symposium on Financial Engineering and Risk Management, Beijing, P.R. China, 2014.06.27-06.28.
4. 受邀請報告：Optimal stopping for American option trading strategy based on regime-switching model with technical analysis. NUS-UTokyo Workshop on Quantitative Finance, Singapore, 2013.09.
5. 受邀請報告：Optimal stopping for selling a stock based on a generalized Black-Scholes’ model with regime-switching. Third Singapore Conference on Statistical Science, 2013.02.